Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
МЫ РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ
Юридическая консультация населения > заявление > Скоринговая система оценки кредитоспособности физических лиц

Скоринговая система оценки кредитоспособности физических лиц

Для оценки кредитоспособности физических лиц банку необходимо оценить как финансовое положение заемщика, так и личные качества заемщика. При этом кредитный риск складывается из риска невозврата основной суммы долга и процентов по этой сумме. Сейчас для оценки риска кредитования заемщика используется скоринг-кредитование. Сущность этой методики состоит в том, что каждый фактор, характеризующий заемщика, имеет свою количественную оценку.

Уважаемые друзья! Посетив наш сайт Вы узнаете много познавательной информации решения юридических вопросов.

Но если Вы хотите узнать ответ конкретно Вашей проблемы, мы также сможем вам помочь. Обращайтесь в форму онлайн-консультанта, наши специалисты по юриспруденции в максимально короткий срок ответят Вам четко и по существу.

Консультация предоставляется БЕСПЛАТНО !

Содержание:

Скоринговая модель оценки кредитоспособности физического лица

Кредитоспособность заемщика зависит от многих факторов, оценить и рассчитать каждый из которых непросто. Большая часть анализируемых на практике показателей кредитоспособности основана на данных за прошедший период или на какую-то отчетную дату, вместе тем все они подвержены искажающему влиянию инфляции. Кроме того, применяется множество методов и подходов решения данной задачи, не исключающих друг друга, а дополняющих в комплексе и делающих оценку кредитоспособности заемщика более соответствующей реальности.

Рассмотрим классификацию подходов к оценке кредитоспособности заемщиков коммерческих банков, предложенную профессором И. Согласно данной классификации, подходы к оценке кредитоспособности заемщиков можно разделить на классификационные модели и модели на основе комплексного анализа.

Рейтинговая оценка общая сумма баллов рассчитывается путем умножения значения показателя на его вес коэффициент значимости в интегральном показателе.

В мировой практике при оценке кредитоспособности на основе системы финансовых коэффициентов применяются в основном следующие пять групп коэффициентов: ликвидности, оборачиваемости, финансового рычага, прибыльности обслуживания долга. Американский ученый Э. Рид предложил следующую систему показателей, определяющих различные характеристики кредитоспособности предприятия: ликвидности, оборачиваемости, привлечения средств, прибыльности. Эта система позволяет прогнозировать своевременность совершения будущих платежей, ликвидность и реальность оборотных активов, оценить общее финансовое состояние фирмы и ее устойчивость, а также возможность определить границы снижения объема прибыли, в которых осуществляется погашение части фиксированных платежей.

Другая группа ученых Дж. Шим, Дж. Сигел, Б. Нидлз, Г. Андерсон предложила использовать группы показателей, характеризующих ликвидность, прибыльность, долгосрочную платежеспособность и показатели, основанные на рыночных критериях. В отличие от методики Э. Рида этот подход позволяет прогнозировать долгосрочную платежеспособность с учетом степени защищенности кредиторов от неуплаты процентов коэффициента покрытия процента.

Этот подход позволяет охарактеризовать финансовое состояние заемщика основе синтезированного показателя-рейтинга, рассчитываемого в баллах, присваиваемых каждому значению коэффициента. В соответствии с баллами устанавливается класс организации: первоклассная, второклассная, третьеклассная или неплатежеспособная. Класс организации принимается банком во внимание при разработке шкалы процентных ставок, определении условий кредитования, установлении режима кредитования форма кредита, размер и вид кредитной линии , оценке качества кредитного портфеля, анализе финансовой устойчивости банка.

Модификацией рейтинговой оценки является кредитный скоринг-технический прием, предложенный в начале х годов ХХ в. Дюраном для отбора заемщиков по потребительскому кредиту. Отличие кредитного скоринга заключается в том, в формуле рейтинговой оценки вместо значения показателя используется его частная балльная оценка. Для каждого показателя определятся несколько интервалов значений, каждому интервалу приписыется определенное количество баллов или определяется класс.

Если полученный заемщиком рейтинг ниже значения, заранее установленного сотрудниками банка, то такому заемщику будет отказано в кредите, а если соответствует нормативам, то кредитная заявка будет удовлетворена. Рейтинговая оценка позволяет прогнозировать своевременность совершения будущих платежей, ликвидность и реальность оборотных активов, оценить общее состояние фирмы и ее устойчивость, а также дает возможность определения границ снижения объема прибыли, в которых осуществляется погашение части фиксированных платежей.

Преимуществами рейтинговой модели являются простота так как достаточно рассчитать финансовые коэффициенты и, принять во внимание коэффициенты их значимости, определить класс заемщика , возможность расчета оптимальных значений по частным показателям, способность ранжирования организаций по результатам, комплексный подход к оценке кредитоспособности так как использует показатели, отражающие различные стороны деятельности организации.

Прогнозные модели, получаемые с помощью статистических методов, используются для оценки качества потенциальных заемщиков. При множественном дискриминантом анализе МДА используется дискриминантная функция Z , учитывающая некоторые параметры коэффициенты регрессии и факторы, характеризующие финансовое состояние заемщика в том числе финансовые коэффициенты.

Коэффициенты регрессии рассчитываются в результате статистической обработки данных по выборке фирм, которые либо обанкротились, либо выжили в течение определенного времени.

Если Z — оценка фирмы находится ближе к показателю средней фирмы-банкрота при условии продолжающегося ухудшения ее положения она обанкротится. Если менеджеры фирмы и банк предпримут усилия для устранения финансовых трудностей, то банкротство, возможно, не произойдет. Таким образом, Z-оценка является сигналом для предупреждения банкротства фирмы.

Применение данной модели требует обширной репрезентативной выборки фирм по разным отраслями масштабам деятельности. Сложность заключается в том, что не всегда можно найти достаточное число обанкротившихся фирм внутри отрасли для расчета коэффициента регрессии. Наиболее известными моделями МДА являются модели Альтмана и Чессера, включающие следующие показатели: отношение собственных оборотных средств к сумме активов; отношение реинвестируй прибыли к сумме активов; отношение рыночной стоимости акций к заемному капиталу; отношение объема продаж выручки от реализации к сумме активов; отношение брутто-прибыли прибыли до вычета процентов и налогов к сумме активов.

Это непараметрическая ель, основные достоинства которой заключаются в возможности широкого применения, доступности для понимания и легкости вычислений, хотя при построении применяются сложные статистические методы. В дополнение к выделенным И.

Вишняковым моделям необходимо добавить методику, широко используемую в отечественной практике — методику на основе анализа денежных потоков. Денежный поток — это объем денежных средств, которые получает или выплачивает предприятие в течение отчетного или планируемого периода. Эта методика, в отличие от подхода, основанного на финансовых коэффициентах, позволяет использовать не данные об остатках по статьям активов и пассивов, а коэффициенты, определяемые по данным об оборотах ликвидных активов, запасах и краткосрочных долговых обязательствах, посредством расчета чистого сальдо различных поступлений и расходов денежных средств за определенный период.

Разница между притоком и оттоком средств показывает величину общего чистого денежного потока. Кратковременное превышение оттока над притоком говорит о дефиците денежных средств более низком рейтинге клиента.

Систематическое превышение оттока над притоком средств характеризует клиента как некредитоспособного. Сложившаяся средняя величина общего денежного потока может устанавливаться в качестве предела выдачи новых кредитов, так как показывает размер средств с помощью которых клиент имеет возможность погашать долговые обязательства.

На основе соотношения величины общего денежного потока и размера долговых обязательств клиента определяется его класс кредитоспособности. Анализ денежного потока позволяет сделать вывод о слабых сторонах управления предприятия. При решении вопроса о выдаче кредита на длительный срок анализ денежного потока проводится не только на основе данных за истекший период, но и основе прогнозных данных на планируемый период. Рассмотрим модели оценки кредитоспособности, основанные на методах комплексного анализа.

В рамках комплексных моделей анализа возможно сочетание количественных и качественных характеристик заемщика. Характер заемщика Character : ответственность, надежность, честность, порядочность и серьезность намерений клиента.

Способность заимствовать средства Capacity : кредитный инспектор должен быть уверен в том, что клиент, испрашивающий кредит, имеет юридическое право подавать кредитную заявку и подписывать кредитный договор, то есть в том, что руководитель или представитель компании банка , обращающийся за кредитом, имеет соответствующие полномочия, предоставленные ему учредителями или советом директоров, на проведение переговоров и подписание кредитного договора от имени компании банка.

Денежные средства Cash : важным моментом любой кредитной заявки является определение возможности заемщика погасить кредит за средств, полученных от продажи или ликвидации активов, потока наличности или привлеченных ресурсов. Обеспечение Collateral : при оценке обеспечения по кредитной заявки необходимо установить, располагает ли заемщик достаточным капиталом или качественными активами для предоставления необходимого обеспечения по кредиту; необеспеченные кредиты предоставляются первоклассным заемщикам, имеющим квалифицированное руководство и отличную кредитную историю.

Условия Conditions : кредитный инспектор должен знать, как идут дела у заемщика, каково положение, складывающееся в соответствующей отрасли, а также то, как изменение экономических и других условий в стране может повлиять на процесс погашения кредита. Контроль Control сводится к выяснению, насколько изменение законодательства, правовой, экономической и политической обстановки может негативно повлиять на деятельность заемщика и его кредитоспособность.

Комплексные методики оценки кредитоспособности заемщика применяются многими коммерческими банками, однако эти методики недостаточно теоретически проработаны и в них мало использован математический аппарат. Основными недостатками системы отбора заемщиков коммерческими банками на сегодняшний день являются:.

В последние годы определенное распространение получила методика, разработанная специалистами Ассоциации российских банков. Оценку последних четырех пунктов рекомендуется выполнять на основе анализа сгруппированных статей баланса по направлениям: прибыльность, ликвидность, оборачиваемость внеоборотных и оборотных активов, обеспеченность. Из каждой группы необходимо выбрать по одному показателю, наиболее характерному для анализируемой организации, и собрать по ним статистику.

Недостатками методики являются невозможность ее использования для оценки кредитоспособности при длительном кредитовании и то, что не учитываются многие факторы риска, действие которых может сказаться через определенное время. В большинстве случаев российские банки на практике для достоверной оценки финансового состояния заемщика применяют экспресс-методики анализа финансового состояния, а также анализ денежных потоков. При этом наряду с количественными показателями оценки кредитоспособности заемщиков банки уделяют внимание и качественным показателям, внешним и внутренним факторам, влияющим на бизнес.

Главной проблемой при оценке финансового состояния является разработка нормативных значений для сравнения, так как существует разброс значений, вызванных отраслевой спецификой хозяйствующих субъектов, а приводимые в экономической литературе приемлемые нормативные уровни финансовых показателей рассчитаны без учета этого. Из-за отсутствия единой нормативной базы в отраслевом разрезе объективная оценка финансового состояния заемщика невозможна, так как нет сравнительных среднеотраслевых, минимально допустимых и наилучших для данной отрасли показателей.

В современных условиях коммерческие банки разрабатывают и используют собственные методики оценки кредитоспособности заемщиков с учетом интересов банка.

Практика показывает, что целесообразно выделить методику, основанную на анализе делового риска , часто описываемую в российской экономической литературе и использующую качественные факторы при оценке заемщика. Деловой риск — риск, связанный с несвоевременным завершением кругооборота фондов и неэффективным использованием ресурсов финансовых, технических, трудовых.

Можно выделить следующие основные факторы делового риска: надежность поставщиков; диверсифицированность поставщиков; сезонность поставок; длительность хранения сырья и материалов; наличие складских помещений и необходимость в них; порядок приобретения сырья и материалов; экологические факторы; мода на сырье и материалы; уровень цен на приобретаемые ценности и их транспортировку; соответствие транспортировки характеру груза; риск ввода ограничений на вывоз и ввоз импортного сырья и материалов.

Кроме того, деловой риск связан с недостатками законодательной основы для совершения и завершения кредитуемой сделки, а также со спецификой отрасли заемщика. Необходимо учитывать влияние на развитие данной отрасли смежных отраслей, систематического риска по сравнению с ситуацией в экономике в целом, подверженность отрасли цикличности спроса, постоянство результатов в деятельности отрасли и т. Большая часть перечисленных факторов может быть формализована, то есть для этих факторов могут быть разработаны балльные оценки.

В последние годы определенное распространение получила методика, разработанная специалистами Ассоциации российских банков АРБ. Методика оценки кредитоспособности на основе анализа делового риска еще находится в стадии разработки и не адаптирована к банковской практике так, как по финансовым коэффициентам.

Значение показателей производственной деятельности при обеспеченности информацией и методики балльной оценки позволит дополнять оценку кредитоспособности на основе финансовых коэффициентов. Ликвидность предприятия характеризуется показателями ликвидности баланса в виде соотношения активов и платежных обязательств. По степени ликвидности активы предприятия принято объединять в такие группы:. Коэффициенту покрытия уделяется особое значение. Он выступает основой для признания структуры баланса неудовлетворительной при оценке предприятия на степень его несостоятельности.

В коммерческих банках коэффициент покрытия используется для оценки предела кредитования заемщика. Выдачу ссуд банк может прекратить при значении коэффициента, равном или меньше единицы.

Это означает, что текущие обязательства нечем оплачивать. Коэффициенты эффективности использования активов. Эффективность использования активов характеризуется показателями оборачиваемости. Наиболее распространенные из них:. Финансовый левераж количественно измеряется соотношением между заемным и собственным капиталом.

Уровень финансового левеража прямо пропорционально влияет на степень финансового риска предприятия, его прибыль, а значит, и на финансовую устойчивость. Чем выше уровень финансового левеража, тем большие расходы несет предприятие по обслуживанию долгов, тем менее устойчивым считается предприятие.

Оптимальным считается соотношение на уровне единице. Чем значение ниже единице, тем меньше зависимость от чужих средств, тем меньше затраты по обслуживанию долга, тем лучше для предприятия. Оптимальным считается соотношение на уровне 0,5. Как видно, оба коэффициента взаимосвязаны: чем выше, тем ниже, тем лучше для предприятия. Эти коэффициенты применяются для общей характеристики использования всего капитала и рассматриваются как дополнительные к показателям вышеназванных групп коэффициентов.

Для оценки кредитоспособности могут использоваться следующие показатели рентабельности. Учитывая разные объемы предприятий, особенности технологии производства, нормативное значение по этому показателю не устанавливается. Все показатели рентабельности характеризуют лучшую отдачу функционирующего капитала, если они в динамике возрастают. Поэтому в банковской практике необходимо использовать данные показатели как и коэффициенты других групп за несколько отчетных периодов или, по крайней мере, на две отчетные даты.

Из трех коэффициентов рентабельности при оценке кредитоспособности чаще используют второй или третий, поскольку данных по рентабельности отдельных видов продукции не имеется в открытой информации.

Скоринговая система оценки клиентов

В данной статье речь пойдет об одном из методов оценки риска при кредитовании физических лиц, основанном на применении технологии интеллектуального анализа данных Data Mining. Можно привести давно всем известную цепочку связанных событий: чем меньше рискует банк при предоставлении кредита, тем меньше процентная ставка, предлагаемая этим банком; чем меньше процентная ставка, тем больше клиентов обратится именно в этот банк; чем больше клиентов обратится в банк, тем большую прибыль получит банк, а это одна из основных целей коммерческой деятельности. Риск, связанный с невозвратом суммы основного долга и процентов, можно значительно снизить, оценивая вероятность возврата заемщиком кредита. Данная статья посвящена одному из ключевых моментов в кредитовании физических лиц — определению кредитоспособности потенциального заемщика.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования. Глава 2. На сегодняшний день в России сформировалась широкая банковская сеть, которая готова предлагать потенциальным клиентам множество видов кредитных продуктов.

Так называют систему и метод оценки рисков по кредитованию конкретного лица, управления рисками на основе математического прогноза. Банковский скоринг позволяет определить вероятность просрочки выплат, основываясь на информации из кредитной истории и на некоторых других данных. Основным критерием являются баллы, которые раньше начислялись сотрудниками кредитно-финансовых учреждений вручную, а сейчас все чаще рассчитываются специальной программой. Скоринг эффективно работает в сфере экспресс-кредитования, микрофинансирования, где на рассмотрение заявки у специалиста есть не более часа.

Оценка кредитоспособности физического лица

Статья предоставлена специалистами сервиса Автор Автор24 - это сообщество учителей и преподавателей, к которым можно обратиться за помощью с выполнением учебных работ. Скоринг — это статистическая либо математическая модель, с помощью которой используются данные кредитных историй клиентов банк, и в конечном итоге имеется возможность рассчитать вероятность того, что очередной потенциальный ссудозаёмщик вернет полученные средства в срок. Такая методика оценки заёмщика является взвешенной суммой определённого набора характеристик в очень упрощенном виде. Это необходимо для формирования сводного показателя. Этот показатель далее сравнивается с так называемой линией безубыточности. Такая оценка платёжеспособности заёмщика нужна для определения интегрального показателя каждого потенциального клиента, и полученный результат необходимо сравнивать с вышеупомянутой линией соответственно, кредит смогут получить лишь те заёмщики, у которых данный показатель выше линии безубыточности. Обычно в национальной экономике банки используют адаптированные модели скоринговых оценок кредитоспособности физического лица, которые приспособлены к российским условиям. Сначала дается предварительная оценка возможности получения ссуды, основанная на данных анкет-заявлений кредитозаёмщиков. По результатам заполненных анкет-заявлений подписываются протоколы оценок возможности предоставления кредитов.

Вы точно человек?

Кредитоспособность заемщика зависит от многих факторов, оценить и рассчитать каждый из которых непросто. Большая часть анализируемых на практике показателей кредитоспособности основана на данных за прошедший период или на какую-то отчетную дату, вместе тем все они подвержены искажающему влиянию инфляции. Кроме того, применяется множество методов и подходов решения данной задачи, не исключающих друг друга, а дополняющих в комплексе и делающих оценку кредитоспособности заемщика более соответствующей реальности. Рассмотрим классификацию подходов к оценке кредитоспособности заемщиков коммерческих банков, предложенную профессором И. Согласно данной классификации, подходы к оценке кредитоспособности заемщиков можно разделить на классификационные модели и модели на основе комплексного анализа.

При невозможности их выдачи, родство необходимо доказывать в судебном порядке.

Каждый государственный орган, имеющий правоохранительные функции, обладает своим кругом полномочий. В частности, полиция занимается проведением предварительного следствия по фактам хулиганства, мошенничества, вымогательства и т. Если в действиях коллекторов по отношению к вам вы усматриваете признаки перечисленных преступлений, смело составляйте заявление и относите его в ближайшее отделение внутренних дел.

Скоринговая оценка кредитоспособности

Наказание за нарушение правил объезда препятствия. Наказание за обгон через сплошную. Можно ли завершить обгон через сплошную. Наказание за поворот налево или разворот через сплошную.

Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Присвоение и аннулирование адресов в городе Кургане. Получение единовременного пособия при рождении ребенка. Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях Курганской области в ранние сроки беременности до 12 недель. Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет .

Моя прабабушка умерла 20 лет. Ее единственная наследница в права наследования не вступала. О проекте Контакты. Главный редактор - В. Состоящие в браке граждане являются владельцами личной и совместно нажитой собственности. В случае расторжения брака делится имущество только второго вида. Как быть, если в период совместного проживания один из супругов получил наследство. Будет ли делиться такая собственность.

Система анализа кредитоспособности физического лица может Скоринговая система оценки кредитоспособности физических лиц.

Обратите внимание на планировки 2,3 и 4 в карусели - там видны "трешки". Я в таком живу. Все. Мой дом именно такой серии. Есть очень похожие дома без трёшек.

Арбитражный управляющий, назначенный судебным органом, должен иметь статус члена саморегулируемой организации. Он полностью берет в свои руки процесс ликвидации. Действующий ликвидатор в некоторых случаях может быть заменен, и на его место назначен другой человек в следующих случаях:.

Также не допускаются комментарии, унижающие честь и достоинство личности, содержащие элементы разжигания розни, угрозы и нецензурную брань. Просьба следовать правилам форума. Материалы по теме. Националисты требуют визового режима для Центральной Азии.

Порой такая процедура называется задатком, однако к этому вопросу мы еще вернемся, поскольку в понятии задаток есть некоторые особенности, которые проявляются уже при разрешении споров в суде. Если риелтора будут Вас заверять, что их единственной целью является именно Ваше благо, могу Вас разочаровать.

Консультации Новости Форумы Формы Калькуляторы. Статьи Справочники Семинары Календари Тесты. Сдать отчет. Новости Инструменты Обучение Форум. Войти Зарегистрироваться.

Кроме того, на старых транзитных знаках цифры и буквы наносились черным цветом. Транзитные автономера нового образца изготовляются на красной пластиковой пластине, но буквы и цифры нанесены белым цветом. До г. Похожие статьи: Восстановление номерных знаков Узнать код региона по номеру авто машиныномера регионов украины, коды автомобильных номеров. Размеры номерных знаков, размер гос номера на машину, ГОСТ автомобильного номера, виды номеров.

Ни сверху не можем, ни снизу. Поэтому мы отсталые в научно-технологическом отношении. Это надо признать.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Кредитный скоринг
Комментариев: 2
  1. Инга

    Ну, ну, не нужно так говорить.

  2. Елизавета

    Я конечно, прошу прощения, но я предлагаю пойти другим путём.

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2020 Юридическая консультация.